 |
|
||||||||||
Martina Wilhelm
Publications
Modeling, Pricing and Risk Management of Power Derivatives (2007)
PhD Thesis - ETH Diss. No. 17062, ETH Zurich, Switzerland.
Finite element valuation of swing options
with Christoph Winter, submitted.
Pricing flow commodity derivatives using fixed income market techniques (2006)
with Juri Hinz. International Journal of Theoretical and Applied Finance 9(8): 1299-1321.
Pricing electricity risk by interest rate methods (2005)
with Juri Hinz, Lutz von Grafenstein and Michel Verschuere. Quantitative Finance 5(1): 49-60.
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne
graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der
Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese
Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf
Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Weitere
Informationen finden Sie auf
folgender
Seite.
Important Note:
The content in this site is accessible to any browser or
Internet device, however, some graphics will display correctly
only in the newer versions of Netscape. To get the most out of
our site we suggest you upgrade to a newer browser.
More
information
