Max Fehr

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Centre for the Analysis of Time Series / Grantham Institute on Climate Change
London School of Economics

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Derivatives Calculator

The Derivatives Calculator is a free HJM-based tool, which for several energy related commodities (e.g. gas, oil,electricity), given todays futures curve, computes arbitrage free prices of caps, floors, collars, calendar spreads, put and call options.


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© 2016 Mathematics Department | Imprint | Disclaimer | 23 August 2010